QTRADE 是一套面向 A 股的 AI 量化系统，覆盖 数据 → 策略生成 → 回测 → 防过拟合验证 → 人工审批 → 模拟盘 → 实盘 全链路。每日盘后自动更新行情，AI 在受约束的声明式 DSL 下生成选股策略，经防过拟合闸门筛选后，把交易原理与回测报告交由人工审批；先影子盘跟踪，再显式授权接入 miniQMT 实盘。
A 股规则是时变的——引擎所有参数按生效日期查表取值，涨跌幅、税费改了不改代码、历史回测口径也不受污染（回测与实盘风控共用同一张表）。下表由 rules.py 规则表在构建时自动生成：
| 生效日 | 规则 | 变更 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 沪深主板 ST/*ST 涨跌幅 | 5% → 10% | 今日生效 |
| 2023-08-28 | 印花税（仅卖出） | 0.1% → 0.05% | 已生效 |
| 2023-02-17 | 主板全面注册制 | 新股前 5 个交易日无涨跌幅 | 已生效 |
| 2022-04-29 | 过户费（双边） | 0.002% → 0.001% | 已生效 |
| 2020-08-24 | 创业板涨跌幅（注册制改革） | 10%（ST 5%）→ 20%（含 ST） | 已生效 |
常备规则：T+1（资金 T+0，卖出款当日可用）· 涨跌停价 = round(preclose × (1±pct), 2)，主板 10% / 创业板·科创板 20%（含 ST）/ 北交所 30% · 主板/创业板 100 股整手，科创板 ≥200 股起按 1 股递增、零头仓位须一次卖清 · 佣金默认 0.025% 最低 ¥5（双边）· 涨停不追买、跌停不杀卖、停牌顺延，未成交次日撤单。
uv sync → qt bootstrap 引导全 A 十年历史 → qt refresh-indices → qt doctor 质检。qt daily 盘后增量（北京 15:05 后，东财→新浪双源 fallback，盘中运行被时窗守卫拒绝）。strategies/*.yaml → qt validate 校验 → qt backtest x.yaml --report 出报告。qt walkforward x.yaml --register：过 7 项闸门则登记为 candidate。qt ai-run 每日自动生成（需 ANTHROPIC_API_KEY）。qt paper 跑影子组合。DEPLOY_LIVE.md 接入，模拟账户 → 1 手 → 小仓位渐进上线。| 数据表 | 行数 |
|---|---|
| daily_bars | 11,401,801 |
| adj_factors | 42,840 |
| valuation_daily | 11,396,598 |
| instruments | 5,536 |
| trade_calendar | 6,209 |
| index_bars | 14,008 |
| corporate_actions | 0 |
| index_membership | 1,800 |
| ingest_watermark | 5,455 |
| dq_log | 7 |
| ID | 名称 | 状态 | 闸门 | 作者 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| ml_rank_lgbm@ddb31249e58ac3b2 | ml_rank_lgbm | retired | ✓ PASS | ai | 2026-07-03 23:00:08 |
审批（→paper/→live）为控制台人工操作，静态快照仅展示。